很久以前写的一个答案，四年来一直有人评论感谢，说只有我的方法是有效的。非常意外也很高兴。也放到博客中里备份吧。
zhihu.com
# https://www.zhihu.com/question/25404709/answer/67672003
import matplotlib.font_manager as fm
# 微软雅黑，如果需要宋体，可以用 simsun.ttc
myfont = fm.FontProperties(fname='C:/Windows/Fonts/msyh.ttc')
# Linux 字体在"/usr/share/fonts/opentype/noto/NotoSansCJK-Regular.ttc",
# 需要先安装字体">sudo apt install fonts-noto-cjk -y"
# MacOS 中文字体文件在"/System/Library/Fonts/PingFang.ttc"
# Win10,Linux 已测试，MacOS 未验证
import matplotlib.pyplot as plt
plt.clf() # 清空画布
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6])
plt.xlabel("横轴",fontproperties=myfont)
plt.ylabel("纵轴",fontproperties=myfont)
plt.title("pythoner.com",fontproperties=myfont)
plt.legend(['图例'],prop=myfont)
plt.show()